银华中证等权90指数分级:更新招募说明书摘要

发布日期:2022-03-31 23:34   来源:未知   阅读:

  本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2011年2月9日证监许

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

  准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降

  低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

  金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担

  基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区

  别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。

  但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同

  类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期

  本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票

  或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投

  资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特

  有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策

  本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

  本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,

  并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、

  操作和技术风险、本基金的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、

  杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的

  特有风险等)和投资股指期货的风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当

  单个开放日银华90份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额(包括中证90A中证

  90A份额、中证90B中证90B份额和银华90份额)的10%时,投资人将可能无法及时赎回持

  投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金

  合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保

  证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

  绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理

  人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值

  投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金

  本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2020年3月25日,有关财务数据和净值表现截

  止日为2019年12月31日,所披露的投资组合为2019年第4季度的数据(财务数据未经审计)。

  银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字

  [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股权

  结构为西南证券股份有限公司(出资比例44.10%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例

  26.10%)、东北证券股份有限公司(出资比例18.90%)、山西海鑫实业股份有限公司(出资比

  例0.90%)、珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.57%)、珠海银华致信投资

  合伙企业(有限合伙)(出资比例3.20%)及珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资

  比例3.22%)。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业

  务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变

  公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设

  “战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会,

  有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独

  公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员

  公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管理

  二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、FOF投资管理部、研究部、市场营销部、

  机构业务部、养老金业务部、交易管理部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技

  术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、监察稽核部、内部审计部、人力资源部、

  公司办公室、财务行政部、深圳管理部等24个职能部门,并设有北京分公司、青岛分公司和

  上海分公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设

  “主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策及基金

  中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资

  王珠林先生,董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,甘肃省证券

  公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、

  董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,西南证券董事、总裁;还曾先后担任

  中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券

  业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业

  委员会副主任委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银国际

  资本管理有限公司董事长、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、中国上市公司协会并

  购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、中国退役士兵就业

  创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公

  王芳女士:董事,法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支

  持部经理,第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁,

  第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份有限公司董事、

  李福春先生:董事,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部

  长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;长春市副市长;吉林

  省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事

  长、党委书记,东证融汇证券资产管理有限公司董事长,中证机构间报价系统股份有限公司

  监事,深圳证券交易所第四届理事会战略发展委员会委员,上海证券交易所第四届理事会政

  吴坚先生:董事,中共党员。曾任重庆市经济体制改革委员会主任科员,重庆市证券监

  管办公室副处长,重庆证监局上市处处长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、

  副总经理,重庆东源产业投资股份有限公司董事长,重庆机电股份有限公司董事,重庆上市

  公司董事长协会秘书长,西南证券有限责任公司董事,安诚财产保险股份有限公司副董事长,

  重庆银海融资租赁有限公司董事长,重庆直升机产业投资有限公司副董事长,华融渝富股权

  投资基金管理有限公司副董事长,西南药业股份有限公司独立董事,西南证券股份有限公司

  董事,西南证券股份有限公司副总裁。现任西南证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记,

  重庆股份转让中心有限责任公司董事长,西证国际投资有限公司董事长,西证国际证券股份

  王立新先生:董事,总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业者之一,

  从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公

  司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院

  EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司

  基金部;参与筹建南方基金管理有限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。

  现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事长、银华

  基金投资决策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会理事、香山财富论坛发起理事、秘书

  长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家

  委员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘

  郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师,曾任中国社会科学院研究生

  院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长。现任第十三届全国政协委员,中国社

  科院世界社保研究中心主任,研究生院教授、博士生导师,政府特殊津贴享受者,人力资源

  和社会保障部咨询专家委员会委员,保监会重大决策咨询委员会委员,在北京大学、中国人

  刘星先生:独立董事,管理学博士,重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生

  导师、国务院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者,中国注册会计师协

  会非执业会员。现任中国会计学会理事,中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任,中

  国会计学会教育分会前任会长,中国管理现代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数

  邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名

  为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所

  封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务

  会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,普华永道会计师事务所

  合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;还曾担任中国证监会发行审核委员会

  委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。

  钱龙海先生:监事会主席,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;

  佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业证券有限责任公司董事、总裁、党委书记,第一创

  业投资管理有限公司董事长,第一创业证券承销保荐有限责任公司董事,第一创业证券股份

  有限公司党委书记、董事、总裁。现任第一创业证券股份有限公司监事会主席,第一创业投

  李军先生:监事,管理学博士。曾任四川省农业管理干部学院教师,西南证券股份有限

  公司成都证券营业部咨询部分析师、高级客户经理、总经理助理、业务总监,西南证券股份

  有限公司经纪业务部副总经理。此外,还曾先后担任重庆市国有资产监督管理委员会统计评

  价处(企业监管三处)副处长、企业管理三处副处长、企业管理二处处长、企业管理三处处长,

  并曾兼任重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管

  龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人,泰达荷

  银基金管理有限公司基金事业部副总经理,湘财证券有限责任公司稽核经理,交银施罗德基

  金管理有限公司运营部总经理,银华基金管理股份有限公司运作保障部总监。现任公司机构

  杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭店财务部主管、

  主任、经理助理、副经理、经理,银华基金管理股份有限公司财务行政部总监助理。现任公

  周毅先生:副总经理。硕士学位,曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行

  量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职,曾任银华全球核心优选证券投资基金、

  银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)及银华中证800

  等权重指数增强分级证券投资基金基金经理和公司总经理助理职务。现任公司副总经理,兼

  任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华国际资本管理有限公司总

  凌宇翔先生:副总经理,工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司;

  苏薪茗先生:副总经理。博士研究生,获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、

  英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士(金融学专业)学位。曾先后

  担任福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策法规部创新处主任科员,中国银监会创新

  监管部综合处副处长,中国银监会创新监管部产品创新处处长,中国银监会湖北银监局副局

  杨文辉先生,督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。

  现任银华基金管理股份有限公司督察长,兼任银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事、银

  张凯先生,硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担

  任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务,自2012年11月14日起担任银华

  中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华

  中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任

  银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期

  开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量

  化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指

  数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券

  投资基金基金经理,自2019年8月29日起兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,

  自2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  王琦先生,2011年3月17日至2012年12月3日期间担任本基金基金经理。

  王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公

  司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,

  曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券

  投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证

  券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华优质增长混

  合型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管理一部总监、投资经理及A股基

  姜永康先生,硕士学位。2001年至2005年曾就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,

  历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投

  资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华永祥保

  本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华增强收益债券型证

  券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益

  基金投资总监及投资管理三部总监、投资经理以及银华资本管理(珠海横琴)有限公司董事。

  倪明先生,经济学博士;曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用

  分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券

  投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监

  兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任银华核心价值

  优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期

  开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值

  董岚枫先生,博士学位;曾任五矿工程技术有限责任公司高级业务员。2010年10月加盟

  银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、行业研究员、研究部副总监。现任研究部

  肖侃宁先生:硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,天同(万家)

  基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理,太平养老

  保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金,在长江养老保险股份有限公司历

  任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016

  年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任公司总经理助理,兼任银华尊和养老目标日期

  2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发

  起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金

  (FOF)、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

  李晓星先生,硕士学位,2006年8月至2011年2月任职于ABB(中国)有限公司,历任运

  营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,

  历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。曾任银华战略新兴灵活

  配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经

  理。现任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投

  资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、

  银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华大盘

  精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

  总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007

  2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团实现净利润

  2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%

  和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率17.19%,保持领先同业。

  2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、

  “2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、

  《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务

  银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年

  中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险

  资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、

  托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室,在安徽合肥设有托管

  运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余人。自2007年起,托管部

  连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手

  蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、

  公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行

  国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、

  战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海

  外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

  为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

  护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

  建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

  基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内

  的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,

  中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

  平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银

  行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”

  等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017

  投资人可以通过基金管理人网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续,具体交易

  深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

  办公地址深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13

  办公地址上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)

  办公地址广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其

  具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。

  住所及办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩

  比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证等权重90指数的成份股、备选成

  份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证

  监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的

  股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,

  其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证等权重90指数成份股和备选成

  份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

  金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现

  如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序

  本基金采用完全复制法,按照成份股在中证等权重90指数中的组成及其基准权重构建

  股票投资组合,以拟合、跟踪中证等权重90指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权

  当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎

  回对本基金跟踪中证等权重90指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指

  数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,

  本基金管理人主要按照中证等权重90指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,

  并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金所持有的股票市值和买入、卖出

  股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的

  资产不低于基金资产的85%,投资于中证等权重90指数成份股和备选成份股的资产不低于

  股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

  低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付

  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证等权重90指数的收益

  本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证等权重90指数的收益

  本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证等权重90指数成份股组成及其权重的变

  动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎

  回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基

  根据中证等权重90指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

  A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各

  B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证等权

  C.根据法律、法规的规定,成份股在中证等权重90指数中的权重因其它原因发生相应

  针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股申购,所申购的非

  可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中进行相关公告。在正常市场情

  况下,本基金力争实现年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪

  本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循

  有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要通过对现货和期货市场

  运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的

  95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

  由于本基金投资标的指数为中证等权重90指数,且投资于现金或者到期日在一年以内

  的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证等权重

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

  出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管

  本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。从

  本基金所分离的两类基金份额来看,中证90A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;中证

  基金管理人银华基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

  基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现

  和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

  经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

  经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若

  3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费

  率,此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定于新的费

  银华中证等权重90指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资

  基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募

  集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

  及其它有关法律法规的要求,对本基金原更新招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人

  在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:

  1、在“重要提示”部分,增加了对基金资产投资于科创板股票的风险揭示,修改了招

  2、在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”部分,更新了部分代销机构及注册登记机构的相关资料。

  6、在“十三、基金的业绩”部分,更新了截至2019年12月31日的基金投资业绩。

  8、在“二十六、其他应披露事项”,更新了自上次定期更新以来涉及本基金的重要公告。